Comprende como la presión de las opciones y los Market Maker afectan los movimientos de los precios y cómo puedes aprovechar esta información para mejorar tus operaciones.
El mayor error del trader minorista es operar desde la creencia: “ese
order block se respeta”, “ese doble techo gira”, “este indicador
predice”. Las velas describen el pasado; el precio se mueve por la
estructura, la probabilidad y la disciplina que surgen de datos
institucionales y modelos cuantitativos.
La brújula profesional son los derivados (opciones, futuros, forwards, swaps).
Ahí se decide el flujo que empuja al subyacente: posicionamiento por strikes,
coberturas (gamma/delta), presión intradía y vencimientos. Operar solo con
TradingView deja ciego lo esencial: no ves dónde los market makers defienden
niveles, ni el balance real de riesgo.
El “sol” de la liquidez es el SP500: cada día se negocian más de 12 mil millones
nocionales en opciones y ~la mitad del flujo vence el mismo día (0DTE). Consecuencia:
ninguna “zona” antigua garantiza reacción si hoy cambió el posicionamiento.
Leer SPX/SPY da contexto al Nasdaq y al resto, porque comparten motores de
liquidez y alta correlación.
La liquidez es la sangre del mercado. Medirla en derivados (zero gamma, hedge
walls, key strikes; balance de calls/puts y sus coberturas) explica impulsos
y frenadas que el price action solo narra después.
Sin modelos y métricas, el trading es azar con costo invisible (tiempo o dinero). Con estadística y proceso, la psicología se simplifica y la ventaja se vuelve repetible. No busques “$3,000 fijos”; construir consistencia modesta (p. ej., $50 al día, 3–4 veces por semana) cambia vidas.
El futuro del trading está en convertir datos complejos en decisiones simples. Ver el mar (derivados) para anticipar cómo se moverá el barco (spot). Menos creer, más medir; menos promesas, más probabilidades.
Conoce al equipo de profesionales detrás de Quantium que te guiarán en tu camino hacia el éxito en el trading cuantitativo.
Hunab Villanueva — Trader Institucional, Mentor Cuantitativo & Especialista en Modelos Operativos Hunab Villanueva inició su camino en los mercados financieros en 2019, impulsado por la necesidad de entender cómo se mueve realmente el capital en un sistema dominado por instituciones, algoritmos y flujos no visibles para el público general. Sus primeros años en los futuros de criptomonedas le dieron una base sólida de disciplina, gestión del riesgo y adaptación a la volatilidad, habilidades que luego llevaría al siguiente nivel en mercados más complejos. En 2020 profundizó su formación en futuros con cursos de la CME y mentoría directa de Tom B., trader institucional con más de cuarenta años de experiencia, quien le transmitió la lectura profesional del order flow, la interpretación de la liquidez real y el uso avanzado de herramientas como Bookmap. Esta etapa marcó su comprensión del mercado desde la microestructura, donde se revela la verdadera intención del dinero. En 2021 avanzó hacia la ingeniería estadística y el análisis cuantitativo aplicado a derivados, incorporando elementos que transformaron su enfoque: volatilidad, Dark Pools, flujos OTC, griegas y estructuras probabilísticas. Ese mismo año se formó bajo la guía de Brent Kochuba (CEO de SpotGamma), ampliando su visión institucional y su entendimiento de los flujos de opciones a un nivel profesional. Entre 2023 y 2025 integró toda su experiencia operando CFDs, futuros y opciones, desarrollando modelos estadísticos, análisis con data de nivel 3 y metodologías cuantitativas orientadas a entender cómo interactúa el capital institucional en distintos regímenes de mercado. Esto lo llevó a especializarse en la creación y optimización de modelos operativos cuantitativos, diseñados para adaptarse a contextos reales y ofrecer ventajas probabilísticas sostenibles. Hoy, Hunab se destaca como Trader institucional, formador y especialista en modelos operativos, liderando procesos de inversión, gestión de portafolios, educación financiera y desarrollo de sistemas cuantitativos. Su enfoque une visión institucional, análisis estadístico, comprensión estructural del mercado y una pedagogía clara basada en datos y transparencia. Para Hunab, los mercados no se adivinan: se modelan, se interpretan y se entienden desde su estructura interna. Esa es la base de cualquier ventaja estadística profesional, sostenible y escalable.
Valiente Víctor es analista financiero con más de ocho años de experiencia en mercados globales, especializado en microestructura, Dark Pools, derivados y flujos institucionales. Licenciado en Comunicación, destaca por su habilidad para traducir datos complejos en estrategias claras y aplicables. Cuenta con certificaciones en gestión de negocios físicos y digitales, experiencia como speaker en criptomonedas e innovación, y trayectoria como creador y director de empresas. Es gestor de capital en futuros y CFDs con enfoque cuantitativo, analista de datos macroeconómicos y referente en redes dentro del ámbito económico y especulativo. Su trabajo integra análisis institucional, narrativa estratégica y educación real para acercar a los traders a la forma profesional en que operan las instituciones.
Mauricio es Trader y Formador, especializado en derivados financieros, microestructura y análisis cuantitativo aplicado al mercado institucional. Licenciado en Management y Técnico Superior en Marketing Empresarial por la Universidad Siglo XXI, combina formación académica sólida con experiencia práctica en mercados de alta volatilidad. Es profesional en Order Flow Data Level 2 y analista cuantitativo enfocado en opciones financieras, integrando modelos de volatilidad, flujo institucional, gamma exposure y estructura probabilística para desarrollar lecturas precisas y sistemáticas del mercado. Su enfoque une gestión del riesgo, metodología profesional y pedagogía clara para formar traders con visión institucional y toma de decisiones basada en datos.
Nicolás es operador técnico desde 2013, especializado en CFDs, criptomonedas e índices estadounidenses. Su enfoque se basa en análisis técnico avanzado, gestión disciplinada del riesgo y ejecución estructurada. Domina el EUR/USD en CFDs, BTC en criptomonedas y centra la mayor parte de su operativa en el NASDAQ, analizando su comportamiento con profundidad. Complementa su trading con análisis fundamental y lectura macroeconómica para integrar contexto y precisión en la toma de decisiones. Actualmente se encuentra perfeccionándose en data cuantitativa de nivel 3, incorporando métricas estadísticas, flujo institucional y modelos probabilísticos para profesionalizar aún más su metodología y operar con una visión basada en datos.
Aprende más sobre trading cuantitativo y estrategias de inversión con nuestros videos educativos y entrevistas exclusivas.
Hunab nos responde preguntas sobre como opera día a dia.
Fundador Quantium
Hunab sostiene que entender la arquitectura de los índices americanos y sus ponderaciones es clave: el SP500 por capitalización, el Dow Jones por precio y el Nasdaq por sector tecnológico. Muestra cómo los ETFs concentran liquidez institucional y por qué el flujo en opciones (volumen e interés abierto), la volatilidad implícita del VIX y los ETFs inversos revelan dirección y cobertura. Insiste en que las “siete magníficas” y los grandes ETFs mueven el mercado, y que operar solo con gráficos de TradingView lleva a sesgos; propone una metodología cuantitativa con herramientas como SpotGamma y Bookmap para medir gama, delta y flujos en tiempo real.
Fundador Quantium
Hunab nos explica por qué el trading debe basarse en derivados (opciones y futuros), probabilidades y datos institucionales, y no en patrones subjetivos de TradingView. Muestra cómo la mayor liquidez y decisiones de precio se concentran en SPX, el impacto del 0‑DTE y cómo leer posicionamiento (gamma, strikes, coberturas) para evitar pagar con dinero o tiempo por operar creencias.
Fundador Quantium